SQL Server（其他DBMS将相同或 非常 相似地工作）：

SELECT
  *
FROM
  YourTable
WHERE
  DateField IN (
    SELECT   MAX(DateField)
    FROM     YourTable
    GROUP BY MONTH(DateField), YEAR(DateField)
  )

索引在DateField这里很有帮助。

PS：如果您DateField包含时间值，则上面的内容将为您提供每个月的 最后一条记录 ，而不是 最后一天的
记录。在这种情况下，请使用一种方法在进行比较之前将datetime减小为其日期值，例如this。